Proseminar: Stochastische Matrizen

  Zeitraum Sommersemester 2004

  Inhalt In den Grundvorlesungen zur Linearen Algebra werden vor allem Anwendungen der Linearen Algebra in der Geometrie behandelt. In dem geplanten Proseminar wollen wir uns mit einem anderen Anwendungsgebiet befassen, nämlich mit der Theorie der stochastischen Prozesse mit endlich vielen Zuständen, die einer matrizentheoretischer Behandlung zugänglich ist. Als Beispiele werden wir z.B. Irrfahrten, Warteschlangen und das Mischen von Spielkarten anschauen. Die nötigen Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dabei mit entwickelt.

  Literatur F.-J. Fritz, B. Huppert, W. Willems: Stochastische Matrizen, Springer Hochschultext 1979

  Vorträge
15.04.04 Dominik Gross
Problemstellung, Eigenwerte stochastischer Matrizen (I)
22.04.04 Mikhail Serejenkov
Eigenwerte stochastischer Matrizen (II)
29.04.04 Matthias Hahne
Eigenwerte stochastischer Matrizen (III)
06.05.04 Andreas Schindler
Konvergenzsätze (I)
13.05.04 Jörg Kortemeyer
Konvergenzsätze (II)
27.05.04 Christian Kreil
Irrfahrten und verwandte Probleme
10.06.04 Jan Krensing
Mischen von Spielkarten
17.06.04 Sigrun Lübbe
Warteschlangen (I)
17.06.04 Michael Gennat
Warteschlangen (II)
24.06.04 Andre Kröger
Prozesse mit absorbierenden Zuständen (I)
01.07.04 Christian Bettels
Prozesse mit absorbierenden Zuständen (II)
08.07.04 Katharina Siebert
Übergangszeiten (I)
08.07.04 Florian Nguyen Thanh
Übergangszeiten (II)
15.07.04 Thorsten Kluge
Abgeleitete stochastische Matrizen